Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Introductie 3e jaarscollege Econophysics

Financiële markten en hun gedrag: de kranten staan er bol van. Je kunt je afvragen of er voor een natuurkundige interessante aspecten te ontdekken zijn. Econofysica houdt zich sinds kort met dit soort vragen bezig. In aanloop naar het college Econofysica dat in het voorjaar van 2010 gegeven wordt, worden er vanaf half oktober drie inleidende colleges gegeven.

Zijn er met behulp van natuurkundige methoden (kwantitatieve) patronen te ontdekken in financieel-economische markten die leiden tot nieuwe en/of verbeterde inzichten over wetmatigheden in marktbewegingen, booms en crashes etc.? De discipline die zich sinds kort met dit soort vragen bezig houdt is Econofysica.

Inleidende colleges

In aanloop naar het 3e jaarscollege Econofysica, dat in voorjaar van 2010 in Leiden gegeven zal worden, worden drie inleidende colleges gegeven door dr. F. L. J. Vos (Chief Risk Officer, Anthos Amsterdam C.V.).

- College I: 15 oktober 2009
- College II: 22 oktober 2009
- College III: 5 november 2009

De colleges vinden plaats van 11.15 tot 13.00 uur in de De Sitterzaal in het Oortgebouw, Niels Bohrweg 2, 2333 CA Leiden

Inhoud college 1

Inleiding in financiële markten en belangrijkste producten (aandelen, obligaties, derivaten) en hun karakteristieken; een eerste kennismaking met “no-arbitrage”.

Inhoud college 2

Derivatentheorie: Elementaire stochastische wiskunde en het Merton-Black-Scholes model, het standaardmodel in de financiële wiskunde, uitgedrukt als reactie-diffusieconvectie model in partiële differentiaalvergelijkingen.

Inhoud college 3

Kaleidoscoop Econofysica: hierin behandelen we enkele voorbeelden van hoe een fysicus naar financieel-economische verschijnselen kan kijken en waar dat verschilt van economische en econometrische methoden.